PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^SIXM с ^SIXE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SIXM с ^SIXE

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Financial Select Sector Index (^SIXM) и Energy Select Sector Index (^SIXE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SIXM или ^SIXE.

Корреляция

Корреляция между ^SIXM и ^SIXE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^SIXM и ^SIXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Financial Select Sector Index (^SIXM) и Energy Select Sector Index (^SIXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

^SIXM:

19.44%

^SIXE:

10.43%

Макс. просадка

^SIXM:

-3.41%

^SIXE:

-0.03%

Текущая просадка

^SIXM:

0.00%

^SIXE:

0.00%

Доходность по периодам

^SIXM

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^SIXE

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SIXM и ^SIXE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^SIXM
Ранг риск-скорректированной доходности ^SIXM, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SIXM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SIXM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SIXM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SIXM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SIXM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
^SIXE
Ранг риск-скорректированной доходности ^SIXE, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SIXE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SIXE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SIXE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SIXE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SIXE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SIXM c ^SIXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Financial Select Sector Index (^SIXM) и Energy Select Sector Index (^SIXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^SIXM и ^SIXE

Максимальная просадка ^SIXM за все время составила -3.41%, что больше максимальной просадки ^SIXE в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SIXM и ^SIXE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^SIXM и ^SIXE

Загрузка...